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金融系Seminar-2012年3月21日
发布时间：2012-03-20
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主题：金融市场波动的机制研究
主讲人：曹诗男 中国人民财经大学财政金融学院博士后
主持人：金融系主任 胡海峰教授
时间：2012年3月21日下午3:30-5:00
地点：后主楼1722
摘要
基于高频数据的波动度量与建模是近年来金融定量领域的研究热点。近年来，对金融市场的实证研究发现了大量不同于有效市场假定的异常现象，如收益率分布的尖锋胖尾特征、收益率序列波动的长记忆性与聚集性等，目前的研究对波动的测量与建模方法并没有统一的共识，对已发现的典型性事实的生成机制缺乏深刻的描述。我将介绍金融市场资产价格波动的最新研究方法与自己的研究领域。重点介绍一种新的波动测度作为隐含波动的补充变量—已实现波动。并结合中国上证指数数据，分析波动长记忆性的生成机制与产生的根源，抽样频率对非参数波动的影响，以及已实现波动的分布特征。
个人简历：
曹诗男，中国人民财经大学财政金融学院博士后，获东京热在线
系统科学专业博士学位。现为美国东部经济学会（EEA）会员，欧洲FINNOV项目组成员。研究方向为金融定量与金融市场复杂性分析，侧重于资产价格波动建模、金融物理、宏微观经济与金融市场机制建模领域的研究，在SCI，SSCI发表若干篇高质量论文，参与多项国家社科基金、自然科学基金的子课题负责人与主要参与者，正在编译《interaction economics》。